การเทรดสไตล์ Mean reversion

การเทรดสไตล์ Mean reversion

ปกติสไตล์การเทรดหลักๆ มีอยู่ 2 สไตล์ คือ Mean reversion กับ Trend following ซึ่งหลายคนจะทราบถึงกับสไตล์ Trend following เป็นอย่างดี เนื่องจากเทรดเดอร์ชื่อดังส่วนมากมักใช้สไตล์การเทรดรูปแบบนี้ ในส่วนของ Mean reversion นั้นอาจไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องจากไม่ได้รับการนำเสนอการเทรดสไตล์นี้มากสักเท่าไร่

shutterstock_72071185

โดยการเทรดสไตล์ Mean reversion นั้นเป็นการคาดการณ์ที่ว่าราคาจะวกกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยของมัน ซึ่งจะคล้ายการเทรดสวนเทรนนั่นเอง ซึ่งที่หลายคนไม่ชอบการเทรดสไตล์นี้เพราะว่าวิธีการเทรดอาจขัดต่ออารมณ์ของเทรดเดอร์ทั่วไป

Mean reversion : เป็นการหาจังหวะที่ราคาหนีห่างออกจากค่าเฉลี่ยของมันอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยนั้นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเอง

mean reversion

จากกราฟข้างต้น ในช่วงที่ราคาหนีห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก ราคาจะเคลื่อนไหวกลับเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว แต่ถึงอย่างไรก็ดี ก็มีบางช่วงที่ราคาไม่ได้เคลื่อนไหวกลับเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย ซึ่งในที่นี้เป็นจุดให้ต้องอาศัยวิธีการเข้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น , การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมอารมณ์ในการเทรด

ความท้าทายในการเทรด Mean reversion

#1 จะกำหนดค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ดี

การเลือกเส้นค่าเฉลี่ยในการเทรด Mean reversion นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเส้นค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงเวลานั้นให้เงื่อนไขการเทรดที่แตกต่างกันออกไป

เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน
ใช้เวลาการวกตัวกลับเร็วกว่า ช้ากว่า
ให้สัญญาณเทรดบ่อย นานๆครั้ง
โอกาสราคากลับสู่เส้นค่าเฉลี่ยมีมากกว่า โอกาสราคากลับสู่เส้นค่าเฉลี่ยมีน้อยกว่า
ระยะทางการเคลื่อนไหวสั้นกว่า
ทำให้ Risk reward ratio มีน้อย
ระยะทางการเคลื่อนไหวกว้างกว่า
ทำให้ Risk reward ratio มีมาก
เทรดบ่อย แต่ กินคำเล็ก เทรดไม่บ่อย แต่ กินคำใหญ่

ซึ่งเทรดเดอร์ต้องเลือกเส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะกับตัวเทรดเดอร์เอง ว่าชอบแบบไหนมากกว่า ไม่มีถูกผิด แต่ขอแค่ให้เข้ากับตัวเทรดเดอร์ ใช้แล้วสบายใจ ไม่เครียด ไม่ฝืน

sma 50 100

#2 บางครั้งราคาไม่วกกลับ หรือวกกลับช้า

ปัญหาของการเทรดสไตล์นี้คือบางครั้งราคาวกตัวกลับเคลื่อนไหวหาค่าเฉลี่ยค่อนข้างช้า และเส้นค่าเฉลี่ยปรับตัวเข้ามาใกล้ราคามากขึ้น จนทำให้ Risk reward ratio ลดลง

#3 บางครั้งการเทรด Mean reversion เหมือนกับการไปรับมีด

การหาจุดต่ำสุด และสูงสุด นั้นเป็นที่รู้กันดีกว่าอันตราย เมื่อช่วงครั้งที่ตลาดเป็น Trend การเทรดสไตล์ Mean reversion นั้นแทบจะตายกันเลยทีเดียว เพราะราคาไม่กลับมาเคลื่อนไหวหาค่าเฉลี่ยเลย ซึ่งการเทรดรูปแบบนี้ควรรอจังหวะที่ราคามีหลักฐานมากพอที่จะวกตัวกลับ จึงค่อยเข้าไปเทรด มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายอย่างมาก

ราคาไม่ลงมาแตะเส้นค่าเฉลี่ยเลย

#4 การควบคุมอารมณ์และวินัย

เหมือนกับทุกรูปแบบการเทรดที่ต้องใช้การควบคุมอารมณ์และวินัยที่ดี เป็นสิ่งสำคัญของการเทรด โดยรูปแบบนี้มักไม่ได้เทรดบ่อย ต้องอาศัยการรอที่ยาวนาน กว่าจะสัญญาณจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง บ่อยครั้งที่ราคาไม่เข้าเงื่อนไขเราทั้งหมด แต่ราคากลับวกตัวกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย พยายามอย่าหลงกับสิ่งเหล่านี้ ให้ทำตามแผนที่เราวางไว้พอแล้ว

ทีมงาน : thaiforexzone.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *